日々勉強したテクニカル分析のOut putと個人的な備忘録です。

資金管理

※2%ルールやバルサラの破産確率等について知らない方向けの記事になります。
※用語(Termination)程度の説明です。詳細は成書をぜひ参照してください。


サイトは窓埋めについてですが、最低限の資金管理ができなければ破産します。
トレーディングルールで勝率とリスクリワードの目安やポジション量を調整しましょう。

▶2%ルールとは

1回のトレードの損失額が2%以内になるようポジションを調整」

することです。

 損失額を固定し、損失が続いたときは損失額が少なく利確が続いたときは複利で増えます
※「言うは易し、行うは難し」ですが、習慣化して息を吸うようにポジショ調整をしましょう

※個人的な疑問ですが、なぜ”2%”という値か分かりません。過去多くの著名トレーダーが「2%」に落ち着いたのには理由があるはずです。現時点で根拠の記載を私は見つけられていません。

※私は3つほど手法を使っていますが、勝率の高いものは4ー6%で、勝率の低いものは1%で利用しています。

※月単位で6%ルールを使用するという意見もあります。一定数のトレード回数に応じてトレード中止基準を作る必要がありますが、1回のトレード回数のおよそ3倍程度を目安が妥当と考えられます。

▶バルサラの破産確率とは
※著書「Money Management Strategies for Futures Traders」で解説されています。
※様々なサイトで解説されています。原著に基づいているものを参照してください。

トレーダーにとってのバルサラの破産確率は

「トレーディングルールを作ったり、改良する際の最低限目安

です!

リスクリワードごとに最低限維持すべき勝率視覚的に分かります。
※実際は「ストップロスを上げて損失を小さく」したり、「ポジションを軽くしたり」するのでリスクリワードを固定するのは難しいです。
※知識として知っておく程度で問題ありません。

その上で裁量トレードで重要なのは

①に勝率!②に勝率!!③に勝率!!!

です!

トレーダーにとって

「リスクリワードが3.0で勝率は40%なら破産しない」→〇
・「リスクリワードが3.0なので勝率は40%でよい」→✖✖✖

です!!!

勝率は42%や43%でも1%でも上げるべきです!
複利は大きいのでそれだけで資産の増加率が違います!
バルサラの破産確率はあくまで最低限のラインということをしっかりと意識してください!

私たちトレーダーは1%の勝率を上げるため、全力をつくさなければいけないんです…

結論としては

2%ルール順守して、①に勝率!②に勝率!!③に勝率!!!

です!!!!

スポンサーリンク
シェアする
あいた窓がふさがらない
タイトルとURLをコピーしました